100 kvaliteetsete ajalooliste andmete ettevalmistamine strateegiate ja nõustajate testimiseks

# Pealkiri # Kuidas saada kvaliteetseid hinnapakkumisi Meta.

Trader 4 Tester - Portal Tradelikaapro # / Pealkiri #


Finantsturgude kaubanduse valdkonnas on võimatu teha järeldust meetodi või süsteemi toimivuse või sobitavuse kohta ilma kvaliteetsete andmeteta testide ja optimeerimiseks. Tõeliselt tulus kauplemissüsteemide arendamiseks vajab kaupleja tingimata vähemalt kvalitatiivseid ajaloolisi hinnaandmeid huvipakkuvate valuutapaaride kohta.
Enamikus maaklerite reeglina ulatub jutumärkide kvaliteet umbes 90 kuni 96%. MT4 terminal ei ole liiga täpne tööriist, seega lisage veel 4-10% ekstra ebatäpsus, ei ole meie valik. Meie valik on 100% kvaliteedi hinnapakkumisi. Kus ja kuidas nad neid võtavad, kuidas töödelda ja saada garanteeritud kvaliteeditulemust - meie tänapäeva materjali.

Kuidas saada Forex hinnapakkumisi 100% kvaliteet


Ajalooliste andmete tüübid


Peamised ajalooliste andmete liik, ilma milleta see lihtsalt ei tööta. Testimine on loomulikult hindade andmed. Ajaloolised hinnaandmed on saadaval erinevate perioodide ja erinevate allikate puhul. Kõige tavalisem - päeva, minuti ja teak graafikute jaoks. Reeglina on lugu sügavam kui päevast päevakaartide päev - seda saab saada alates 1971. aastast (metatrader terminal ei toeta pikemat ajalugu). Väikesed andmed, reeglina minna maksimaalne alates 1999-1998 ja Tiki on peamiselt mitte varem kui aastatel 2004-2007.Üldjuhul iga ajavahemiku jooksul vaadeldakse andmed järgmiselt: küünla kuupäev, kellaaeg, avamishind, kõrgeim hind, madalaim hind, sulgemise hind ja teak mahu hind. Mõnes hinnapakkumiste allikatest võib Teak maht puududa. Ka D1 ja vanemate perioodide puhul ei tähenda see sageli küünla avamise aega ega märkige maksimaalsed ja miinimumhinnad. Tikovi hinnapakkumised erinevad teatava ajavahemiku jooksul konverteeritud tsitaatidest. Sellistes jutumärkides leiate kuupäeva, aeg kuni sekundit, küsida ja pakkumist.
Lisaks hinnale võib vaja teha mõnikord mõningaid konkreetseid andmeid - näiteks makromajanduslike näitajate toodangust, näiteks inflatsiooni, eluasemehindade või teatavate riikide töötushindade toodangust ning veelgi spetsiifilisemat, näiteks päikeseenergiat või Ettevõtjate arvamused tööriista kohta.Üldiselt avab ebatavaliste andmete otsimine sageli huvitavaid ja soodsaid võimalusi, kus saate oma kauplemissüsteemi ehitada ja kasumit teenida. Meil on meie foorumil kauplemisrobot, mis analüüsib My.
Fxbooki andmeid kauplejate poolt avatud positsioonidest ja nende vastu.

Ajutised andmed


Andmeid saab kasutada oma loomulikus ajutises raamistikus või neid ümberarvutada muul ajal. Sõltuvalt strateegiast võite vajada erinevaid ajakava M1 või isegi puugid, D1 või MN1. Neist lühikest ajakavadest saate hõlpsasti teha andmeid pikemaid andmeid, kuid mitte midagi vastupidi. Näiteks M1-ajalt saame kergesti saada nii M5 kui ka H1 ja D1. Seetõttu on oluline, et M1-jutumärkide kvaliteet on kvaliteetne andmebaas.
Aga M1 ei ole väikseim skaala, sest seal on ka teate andmeid. Tick ​​ei ole püsiv aeg üksus, mõnikord puugid on väga sagedased, eriti uudiste vabastamise ajal ja mõnikord näiteks öösel, omavahel suured ajavahemikud üksteise vahel. Tikovaya ajalugu on peamiselt vajalik uudiste nõustajate, HFT strateegiate testimiseks (mille kasutamine on MT4 või MT5 platvormil üldiselt võimatu), samuti nõustajate jaoks, kes kasutavad küünla sees erinevaid arvutusi.
Kuid selliste nõustajate jaoks on maaklerite mõju liiga suur, mida ma käesolevas artiklis kirjutasin. Kui nõustaja ei PP pool-sh, ei ole vaja testida seda teak andmeid - see on väga pikk ja ressursse sõbralik. Lisaks ei ole võrgust vaba teare andmed, mida võrgus leida kõrgeima kvaliteediga ja mitte liiga pika aja jooksul ning tasulised kulud on üsna inimväärsed raha - see ei ole kaugeltki asjaolu, et sellised manused maksate üldse ära.
Seetõttu ei ole vaja vastu võtta vastupidavuse üle, strateegia tester ise annab ikka veel vea, mida kõik jõupingutused tasemed. See on parem aktsiate kõrge kvaliteediga ajalugu minuti jooksul, päevavalguse ajakava ja erinevate konkreetsete andmetega, mida kohtute - sa ei saa kunagi olla kindel, et olete kasulik, kuid mis ei ole.
Kui palju vaja andmeid? Mida suurem on parem. Fakt on see, et mida rohkem tehinguid testis, seda väiksem on risk "paigaldamise", seda statistiliselt olulisem tulemus ja mida suurem tõenäosus, et teie süsteem jätkab tulevikus töötamist, nagu töötas varem. Seetõttu on väga soovitav kasutada kõiki olemasolevaid ajalugu.

Valige ajakava


Mis puutub tööle kasutatud ajakava, siis maitse juhtum.
Kui töötavad madalal perioodil, tundub, et see on M5 või M15, lisaks kulub palju aega, lisaks on sellised süsteemid väga nõudlikud tsitaatide kvaliteedile, tugevalt vahendusele ja lõpptulemusele, nagu kulud, leviku, vahetustehingute, libisemise, komisjonitasude.
Teisest küljest on sarnaste süsteemidega kauplemine dünaamilisem, sest nad saavad teha kümneid tehinguid päevas. Suhteliselt lühikeste peatuste tõttu saate teha vaid 100 dollari deposiiti. Selle tulemusena on hoiuse kasv tavaliselt kiirem kui pikaajalised süsteemid. Kuigi enamasti lühim - süsteemi alumine periood, selgub reeglina vähem stabiilsena.
Kõrgetel perioodidel töötavatel süsteemidel saadakse süsteemid stabiilsemaks ja elavamaks, sõltuvad nõrgalt maaklerist ja kaubanduskuludest ei ole väga nõudlikud tsitaatide kvaliteedi ja testide puhul saab teha väga kiiresti. Sellegipoolest on hoiuse kasv üsna pikk, sest iga tehing võib eelmisel nädalal.
Teine probleem - pikaajalised süsteemid, piisavalt suur hulk ajaloolisi andmeid on vaja. Plus, jalgade samadel päevakaartidel, on isegi kahe ATR-i suurus mõnikord üsna suured ja täita õigesti mani haldamise, ei pruugi olla piisav ja $ 2,000. Lisaks kasutage kõrgete ajavahemike puhul reeglina tootluskõvera silumiseks süsteemide portfelli. Sellegipoolest taluma psühholoogiliselt kümneid avatud tehinguid pluss, siis miinus kõik nädalad - üsna mitte lihtne.
Ajakava valimine on ikka veel iga ettevõtja isiklik küsimus. Igal neist on selle plusse ja miinuseid, nii et see on väärt lihtsalt otsustada, mis sind rohkem ärritab.

Ajalooliste andmete kvaliteet

Üks ühisemaid põhjusi saada ebausaldusväärseid tulemusi, kui testida nõunik Meta.
Trader 4 Strateegia tester on probleemid terviklikkuse ajalooliste noteeringute. Erinevatel põhjustel terminalis kättesaadavate hindade ajaloos, "augud", mis toovad kaasa hinnavoolu hommikusöögile, millel ei ole mingit pistmist reaalsusega seotud. Kas ma pean ütlema, et selliste hinnapakkumiste nõuniku testimine ei tee palju mõtet?
Halbad andmed võivad süsteemi analüüsi kaasa tuua täieliku kaose seisundi, annavad seisvatele süsteemidele kahjumlikud järeldused või halvemad, annavad rohelised kerged süsteemid, mis ei ole seda väärt. Seetõttu on seda väärt täieliku vastutusega ajalooliste andmete puhul - see on alus, millele kõik teie kaubandus ehitatakse. Halva kvaliteediga ajalooline alus võib süstemaatiliselt kaasa tuua vigu ja selle tulemusena aja ja raha kadumiseni ning te ei saa aru, mis tegelikult probleem ja miks teie süsteemid teenivad testid, ei taha reaalses töötada.
Andmete vead võivad võtta mitmeid erinevaid vorme. Sageli on müügi ajal puugid selgelt valed hinnad, lihtsalt võimatu. Näiteks hind teisele taevasse ja siis järgmise teise tagant tagasi. See on nn "hairpin", mis peaaegu kõik vahendajad patusid vaid paar aastat tagasi. See viga võib kaasa tuua palju kasumit või kahjumit. Ja kui andmed on palju selliseid "lekked" andmed, siis test mis tahes süsteemi on kaugel reaalsusest. Eriti kehtib see erinevate võrkude strateegiate testide testide kohta, kus "juuksenõus" on tagatisraha garanteeritud drenaaž ja selle tulemusena ei liigu test filter.
Tavalised väikesed vead hinnad on tavalisemad ja vähem märgatavad. Näiteks sulgemishinna asemel 1,4378, meil on hind 1,4387. Loomulikult on see viga raske märkida, eriti kui see on kõrge aja jooksul. Õnneks ei mõjuta kõige sagedamini katsetulemusi tugevalt, kuigi on olemas erandid. Seetõttu tasub kontrollida hinnapakkumisi mitmete erinevate tarnijate saada kõige usaldusväärsemaid hindu.
Noh, kõige tavalisem viga on andmete läbimine. Lihtsalt mingil põhjusel ei registreerita andmebaasi teatud ajavahemikku, mis moodustab jutumärkide lünki. Kõige sagedamini leitakse selline probleem puhkusel, uue aasta ja ööperioodide jaoks. Kui ajakava "hingamine", seda väiksem on testides väiksem. See probleem on lahendatud ka tühikute täitmisega teistest allikatest.
Nagu te juba aru saanud, kui katsetamisnõustajad, küsimuse moodustamise kvalitatiivse arhiivi noteeringute toimib toimib number üks ülesanne. Kuid kahjuks ei ole MT4-terminalil ajalooliste andmete terviklikkuse testimiseks sisseehitatud tööriistad, nii et peate kasutama abivahendeid, mis täidavad selle tüütu ruumi platvormi seadmesse.

Mis minu arvates peaks olema kvaliteetseid ajaloolisi andmeid?


Kvalitatiivsed ajaloolised andmed moodustatakse M1-perioodi baaridest. Kõik, mis eespool, liigub meid täiendavalt nõuniku käitumise reprodutseerimise täpsusest. Tsitaate ajaloo kujundamisel on kõige parem kasutada hinnapakkumisi M1. Lisaks sellele on ideaalis testimise nõustajad kõige paremini läbi vastavalt hinnapakkumistele M1.
Samal ajal on vaja veenduda, et nõunik kood ise perioodide on jäigalt seatud ja vaikimisi periood ei ole määratud (periood ()), muidu ei saa samu tulemusi, mille algoritm tahe ei tööta planeeritud.
Samuti tasub meeles pidada, et nõustaja on lihtsalt kohustatud töötama küünla avamisel. Selleks on reeglina ette nähtud spetsiaalne funktsioon nõunik koodile, mis võimaldab kauplemist ainult siis, kui avaneb uus küünla antud ajakava. Selleks, et teha usaldusväärseid katseid mitte sulgeda küünla, siis on vaja kvaliteetseid puugid ja spetsiaalne tarkvara, mis võimaldab teil selliseid teste läbi viia. Kui see sul ei ole - terminal ilmub, mis juhtus sees küünlad. Sa mõistad - ta võib midagi märkida.
Sellistel andmetel ei ole märkimisväärseid tõrkeid, st nn "augud". See sõltub peamiselt tsitaatide tarnijalt - kui sujuvalt seadmed säilitavad ajaloolised andmed.
Sellistel tsitaatidel ei ole ühe või mitme baari möödumist. Ideaalis peate saama 100% hinnapakkumiste täielikkust (mitte segi ajada modelleerimise kvaliteediga). 100% hetke hinnapakkumiste ajaloost pärinevusest on minu arvates vajalik hetke pärast järgnevate ajakavade moodustumise tõttu ja mõnede minutiliste baaride puudumine tekitab lõpuks kõrgemate ajakava baaride "kõverad".
Kohe, ma tahan pöörata tähelepanu sellele vähe, kus DC-l on oma pikaajaline ajalugu avatud juurdepääsu ajal, eriti see puudutab väikeste ajakavade noteeringuid. Umbes kus saate ajaloolisi andmeid võtta, rääkisime käesolevas artiklis.

Avangude analüüs noteeringute ajaloos

Õpi graafiku kvaliteet aitab ajaloost_data_analüüsi skripti.
See kood näitavad puuduvad baarid nendes ajaloos ("augud") ja purunemised (suured augud) määrab nende suuruse, kestuse ja gep. See töötab kõigis tööriistadel ja on mõeldud sisemälu jaoks, mistõttu ajakava piirdub H4 perioodiga.
Analüüsi analüüsimisel võetakse arvesse ainult nädalavahetusi (laupäev ja ülestõusmine - 48 tundi), ülejäänud koodi ülejäänud punktid leiavad auke või purunemisi. Koodi diagrammi töötamise mugavuse jaoks pakutakse filtrit, kus saab määrata kadunud plaatide arvu kellaajal (M1,5,15,30), mida koodi ignoreeritakse aukudena, arvu Puuduvad baarid (minimaalne väärtus), mida kood kaaluks (vaikimisi on 20 baari), samuti puuduvate keskkondade arv, mida koodi ignoreeritakse gepina. Pärast skripti käivitamist ja selle lõpetamist näete sõnumit:
Näiteks veetsin EURUSD ALPARI paari hinnapakkumiste kvaliteedi testimise:
Näiteks me teeme sama katse Quo.
Kascopy EURUSD M1-le:
Nagu te saate veenduda, et kasutada testimiseks parimad andmed dukaskoopiast - üldine hinnapakkumiste kvaliteet asub piirkonnas 99,55%. Kokku 0,45% läbipääsudest ja vaheaegadest, väga hea tulemuse. Sellegipoolest on meil veel 4662 lüngad - peaaegu kakskümmend viis tuhat baari ja nii palju kui 39740 punkti. Ja seega - kõige usaldusväärsemate testide puhul tuleb see probleem kõrvaldada.

Saadud kvaliteedi noteeringud kuni 100%


1. Soovitan kasutada Ducaskopy andmeid noteeringute põhiajaloo eest, nendes on vähe auke ja siis nad peavad "plaaster". Selleks saate kasutada ühtegi tütarettevõtet, mis allalaadivad ducaskopy puugid. Ma soovitan tühise lite.
2. Pärast Tikovi allalaadimist Tictory Lite programmis paremale klõpsa paremale valuutapaarile, mida olete huvitatud ja valige eksport failile:
3. Täitke väljad seadetega:
4. Avage kataloog:
5. Andmekataloogis asuva kataloogi leiame ajaloo kausta, siis leidke soovitud kaust meie serveri nime järgi:
6. Me kustutame kõik soovitud valuutapaari HST-failid.
7. Ekspordi allalaaditud hinnapakkumisi terminalisse vajutades F2 valides soovitud valuutapaari, M1 perioodil ja vajutades "Import" nuppu:
8. Avage M1-perioodi valuutapaar.
9. Kuluta kvaliteetse testi, kasutades ajalugu_Data_analüüsi skripti. Katse kohaselt on saadud tekstifail kõige kriitilisemate kohti leidmiseks. Siis need kriitilised kohad kustutatakse. Hiljem täidame need jutumärkidega teistest allikatest (panna nn "plaaster").
Ma tahan eraldi juhtida teie tähelepanu uute aastate puhkuse ajal noteeringute puudumisele - paljud maaklerid sel ajal lihtsalt ei tööta, ja need allikad, mille maaklerid töötavad, on sarnased uue aasta eelõhtule ja leida piisav ajalugu See periood on väga raske. Seetõttu ei juhtu midagi palju kohutavat, kui uue aasta eelõhtul on paar päeva lihtsalt puudub - see tasub eemaldada üldse, muidu võib testide nõustajad näidata ebaõigeid tulemusi.
10. Kust võtta tooraineid plaastritele - oleme selles artiklis juba arutanud. Teil on vaja ühte, võib-olla kaks allikat - see kõik sõltub konkreetsest juhtumist.
11. Esiteks tuleb teie palgaarvestusandmed viia CSV-vormingusse, kui teil on selles HST2CSV-skript.
12.
Siis need andmed teistest allikatest tuleks anda õigele ajale, nimelt seada sama GMTOFFSET nende oma maaklerina ja korrigeeritud hinnapakkumisi. Te ei tohiks selle teabe silmist unustada, kuidas täpselt nihe GMT-ga võrreldes on konkreetne hinnapakkumiste allikas, kas ta on kunagi muutunud ja kas kasutati talve- / suveaja tõlget. Näiteks Alpari hinnapakkumisi enne 2011 oli GMT + 2 ja pärast 2011. - GMT + 3.
Selleks on vaja eraldi terminali. On vaja laadida igasuguse allika hinnapakkumisi omakorda, muuta GMT-aega GMTCONVERTERi skriptiga, mida ma kirjutasin, kui ma leidsin, et mingil põhjusel ei ole selliseid skripte. Skript leiate / alla laadida artikli lõpus. Võite ka allalaaditud hinnapakkumiste impordi ajal eraldi terminalisse, määrata soovitud GMT, kuid mõnikord ei tööta see. Soovitud GMT määramiseks hinnapakkumiste importimisel peate määrama kella "Shift". Siis tuleb need hinnapakkumised eksportida, vajutades ekspordi nuppu. Seega salvestatakse hinnapakkumisi soovitud vormingusse ja vajaliku GMT-ga.
13. Pärast hinnapakkumiste esitamist soovitud vormile lihtsalt avage meie fail meie kvaliteedikatse ja sattunud plaastri allikaga. Lisaks on vaja avada faile Notepadis, kuna Excel ei pruugi kogu faili avada, kui on üsna palju lugusid.
14. Leiame iga probleemi segmentide plaasterfaili ja ülekande tükki eraldi avatud notepad faili:
15. Kui ühes allikast ei ole piisavalt andmeid, proovige leida teistes allikates.
16. Seejärel salvestage ettevalmistatud fail CSV-vormingus. Lihtsalt muuta faililaiend txt csv.
17. Me impordime terminali ducaskoopiase hinnapakkumistele. Kaug-saidid taastuvad automaatselt meie valmistatud failist.
18. Pärast pikka ja hoolikat tööd plaastrite importimisel on vaja terminali sulgeda ja selle uuesti avada, nii et patsiendi lugu oleks laaditud. Korja ajalugu_Data_analis skripti uuesti ja vaadake meie töö tulemust.
19. Nüüd on teise skripti järjekord Allminutes_step1. Mida ta teeb? Fakt on see, et minuti baarid, kus midagi ei juhtunud ja hindu ei olnud, lõpetab terminal automaatselt. Skript muudab vastamata baaride tehnilise täitmise tagamaks, et järgmisel nõuetekohasel põlvkonnas on suuremad ajakava. Niisiis viska see ajakava ja lülitage vahekaart "Eksperdid". Me vajame seda vahekaarti, et näha sõnumit selle skripti lõpuleviimise ja selle lühikese aruande kohta.
20. Niipea, kui sõnum ilmub skripti käitamise lõpetamisele, peate avama autonoomne ajakava (fail - autonoomselt - Allerurus1):
21. Viska esimese ajalooga_data_analüüsi skripti avatud ajakava. Me saame aruande, millele me mõnevõrra hiljem tagasi pöördume.
22. Töö kõrval käivitame kolmanda skripti - HST2CSV. Fakt on see, et eelmise skripti protsessi oma töö ei ole ainult täis kõik vastamata baarid ajakava offline offline, vaid ka moodustatud sama täisbaasi jutumärkide HST Format. Fail moodustati ajaloos kausta ja nimetatakse "allerutusd1". Me sõitsime autonoomsel graafika ajaloo_data_analüüsi skripti. Nüüd peame reformima alleruusd1.
HST-faili kontrollitud (ajavahemiku vahetuse punktist). CSV-vorming, mis tegelikult teeb HST2CSV-skripti.
23. Ja nüüd pöördume tagasi aruande tegemise tulemustest autonoomne ajakava analüüsi. See on vajalik nende minimaalsete ruumide jälgimiseks, mida skript ei pruugi näha. See ei juhtu alati, kuid mõnikord juhtub see. Skript leiti ja täitis tuhandeid üksildaseid ribasid, kuid kahjustused võivad olla mõnevõrra ja vahele. Ja seetõttu tuleb need defektid käsitsi kõrvaldada.
Põhimõtteliselt on raportis lihtne - nende läbipääsu konkreetsed koordinaadid on esitatud tabelis. Seetõttu on töö väga sarnane punktis 14. Üldiselt me ​​läheme kausta "failid". Avage Notepadi programmi abil "Allerurus1.
csv". Kasutades otsingufunktsiooni funktsiooni, leidke end soovitud kuupäeval. Täitke üle vastamata baarid Viimase teadaoleva hinnaga, unustamata baaride aja muutmata.
24. Avage Terminali terminali (F2) arhiivid, kustutame selle uue HST-ajaloo salvestatud, pärast seda, kui laadite selle uue konverteeritud faili. Sulgege ja avage terminal uuesti. Avage ajakava, meie juhtumil EURUSD M1 ja tehke kontrolli mõõtmise skripti ajaloo_data_analüüs, kui me midagi ei vastanud.
25. Punkt jääb väikese perioodi_converter_all. Sellega on kõik lihtne - me lihtsalt viskame ajakavale ja vaatame üleval vasaku nurga all - kui numbrid juhivad seal, töötab skript. Niipea kui liikumine selles nurgas peatub, tähendab see, et töö on lõpetatud. Ja lõpus vahetame järjestikku kõik ajakava nii, et nad seda teevad.

Järeldus


See kõik - meie terminalis on nüüd hinnapakkumised 100% kvaliteedi.
Te saate tulemuste usaldusväärsuse kõige täpsemaid katseid ja hea garantii, kui ajavahemikul on abiained, mis on uuringuperioodi jooksul 100%.
Seega pöördub kvaliteetse katsetamise küsimus üksikasjalike ajalooliste andmete otsimiseks ja kõrgeima võimaliku kvaliteediga tsitaatide järgneva kokkupaneku otsimiseks. Igal juhul, kui soovite saada usaldusväärseid testitulemusi, peate hoolitsema oma kvalitatiivse ajaloolise andmete andmebaasi eest.

Laadige alla vajalike skriptide kogum


Juhised skriptide paigaldamiseks MT4-s


Foorumi teema


Lugupidamisega, Dmitri aka Silent.
Cradelikea.
Pro.
ru

Navigation

thoughts on “100 kvaliteetsete ajalooliste andmete ettevalmistamine strateegiate ja nõustajate testimiseks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *